.

Параметричний тест Гольдфельда-Квандта (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 836
Скачать документ

Параметричний тест Гольдфельда-Квандта

Коли сукупність спостережень невелика, то розглянути вище метод не
застосовний.

, тобто дисперсія залишків зростає пропорційно до квадрата однієї з
незалежних змінних медалі:

Y=ХА=u.

Для виявлення наявності гетероскедастичності згадані вчені склали
параметричний тест, в якому потрібно виконати такі кроки.

Крок 1. Упорядкувати спостереження відповідно до величини елементів
вектора Хj.

Крок 2. Відкинути с спостережень, які мітять в центрі вектора. Згідно з
експериментальними розрахунками автори знайшли оптимальні співвідношення
між параметрами с і n, де n – кількість елементів вектора хj:

.

перевищує кількість змінних m.

Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою (1) і другою (2)
моделями S1 і S2:

u1,

Де u1 – залишки за моделлю (1);

u2,

Крок 5. Обчислити критерій

,

Fтабл, то гетероскедастичність відсутня.

Приклад 1. У табл. 1. наведено дані про загальні витрати та витрати на
харчування. Для цих даних перевірити гіпотезу про відсутність
гетероскедастичності.

Таблиця 1.

u u2

1 2,30 15 2,16 0,14 0,020

2 2,20 15 2,16 0,04 0,002

3 2,08 16 2,20 -0,12 0,015

4 2,20 17 2,25 -0,05 0,002

5 2,10 7 2,25 -0,15 0,022

6 2,32 18 2,29 0,26 0,0007

7 2,45 19 2,34 0,11 0,012

8 2,50 20

9 2,20 20

10
2,??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????

Розв’язання.

Ідентифікуємо змінні:

Y – витрати на харчування, залежна змінна,

Х – загальні витрати, не6залежна змінна;

Y=f (X,u)

Для перевірки гіпотези про відсутність гетероскедастичності застосуємо
параметричний тест Гольдфельда-Квандта.

Упорядкуємо значення незалежної змінної від меншого до більшого і
відкинемо с значень, які містяться всередині впорядкованого ряду:

,

Визначимо залишки за цими двома моделями:

І;

ІІ.

Залишки та квадрати залишків наведено в табл. 7.3.

Обчислимо залишкові дисперсії та знайдемо їх співвідношення:

ступенях свободи і рвані довіри Р=0,99 Fа=0,01=11. Оскільки R*>Fкр, то
вихідні дані мають гетероскедастичність.

Непараметричний тести Гольдфельда-Кванта

Гольдфельд і Квант для оцінювання наявності гетероскедастичності
запропонували також непараметричний тест. Цей тест базується на числі
піків у величини залишків після упорядкування спостережень за хij.

Закономірність зміни залишків, коли дисперсія є однорідною, – явище
гемоскедастичності ілюструє рис. 1, а спостерігається явище
гетероскедастичності.

Цей тест, звичайно, не такий надійний, як параметричний, але від досить
простий.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020