РЕФЕРАТ
На тему:
Основні числові характеристики випадкових процесів (випадкових функцій)
дорівнює математичному сподіванню для цього перерізу:
. (5)
Різницю
(6)
від аргументу t, яка при будь-якому значенні t дорівнює дисперсії
цього перерізу:
. (7)
Тоді середньоквадратичне відхилення випадкового процесу обчислюється за
формулою:
. (8)
.
Рис. 9
Кореляційна функція випадкового процесу. Нормована кореляційна функція
але за своєю внутрішньою структурою вони істотно різні.
Із теорії ймовірностей відомо, що тісноту лінійної залежності між
випадковими величинами X і Y можна визначити кореляційним моментом
Аналогічна характеристика використовується й для випадкових процесів:
. (9)
дістаємо
. (10)
:
. (11)
називають функцію
. (12)
.
Приклад 3. Елементарна випадкова функція подається у вигляді:
Розв’язання. Обчислюємо математичне сподівання розглядуваного процесу:
Тепер визначаємо дисперсію цього процесу:
а далі — відповідні середньоквадратичні відхилення:
Шукана кореляційна функція подається так:
Звідси знаходимо нормовану кореляційну функцію:
0
t
Dx(t)
Mx(t)
Dx(t)
X(t)
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
