Сучасні інструменти оцінки кредитних ризиків з використанням продуктів
кредитного бюро

 На сьогодні самі кредитні установи збирають дані щодо своїх
позичальників-підприємств, але збір даних щодо позичальників-фізичних
осіб, суб’єктів малого бізнесу без бюро кредитних історій дуже
проблематичний. Без централізованої бази даних процес кредитування
фізичних осіб буде зоставатися досить  трудомістким, вимагаючи значних
втрат часу, і дорогим.

Наявність інформації по кредитних історіях буде сприяти зменшенню
ризиків кредитування і вартості запозичень, забезпечувати доступність
споживчих кредитів для широких верств населення, сприяти підвищенню
ліквідності портфелів кредитів представникам малого та середнього
бізнесу.

Наявність в Україні п’яти ліцензованих бюро кредитних історій на кінець
2008 року не свідчить про активне використання їх послуг кредиторами.
Навпаки, два бюро, які створені за методологією міжнародного партнера
Кредитінфо Груп, ще не налагодили постачання всього переліку своїх
послуг своїм учасникам, а кредитні  бюро, створені «Альфа банком»  і
банком «Русский стандарт», не  обробляють дані про кредитну історію
інших кредиторів і, за аналогією політики цих банків в Росії, скоріш за
все не мали планів розвивати класичну діяльність бюро по обміну
інформацією, а навпаки, створені, щоб обійти вимоги НБУ, щодо
обов’язкового резервування і не мають наміру використовувати кредитну
інформацію про своїх позичальників з інших кредиторів. УБКІ, яке
створене Приватбанком, робить спроби зацікавити інших кредиторів
передавати інформацію в бюро і все більш успішно долає проблеми недовіри
інших банків на підставі конкурентних міркувань, що викликані належністю
бюро одному і самому потужному кредитору України.  Хоча для такої
недовіри є і додаткові суттєві підстави, тому що сам Приватбанк досі не
використовує послуг власного бюро і не є його клієнтом.

Отже, більшість кредитних установ України не мають взагалі досвіду
використання послуг кредитних бюро. Для успішного розвитку
фінансово-кредитної системи держави дуже корисно використовувати набутий
досвід розвинених держав щодо шляхів і інструментів  оцінки кредитних
ризиків, суттєвим елементом яких є інформація кредитних бюро. Розглянемо
сучасні інструменти автоматизованого управління кредитними ризиками, які
успішно апробовані зарубіжними банками в роздрібному кредитуванні. 
Широке впровадження цих інструментів в Україні в цілях налагодження
ефективного управління кредитними ризиками має суттєве значення для
поліпшення ліквідності і розвитку  фінансово-кредитної системи держави, 
збільшення потужності банківської системи зокрема і зростанню економіки
в цілому.

Управління кредитними ризиками – це перелік способів, методів і систем,
що сприяють високій прибутковості в конкурентному середовищі кредитного
ринку. Це система заходів, методів і процесів, які дозволяють утримувати
кредитний ризик на задовільному рівні. Мета управління кредитними
ризиками полягає в попередженні безнадійних боргів, потенційних збитків.
Таке управління є постійним процесом який має супроводжувати весь цикл
кредиту.

Як ми зазначали вище, кредитний цикл поділяється на три етапи –
залучення клієнту, видача і обслуговування кредиту і стягнення
заборгованості і на всіх етапах необхідно управляти кредитними ризиками.

Головною характеристикою системи управління кредитними ризиками є
налагодження і автоматизація процесів роботи з інформацією, яка
збирається  кредитором з внутрішніх і зовнішніх джерел. Внутрішніми
джерелами інформації є різні операційні системи кредитора де
зберігається інформація про клієнтів, внутрішні так звані чорні списки,
куди кредитор заносить інформацію про клієнтів, з якими він не хоче
працювати з різних причин. Зовнішніми джерелами інформації є дані
кредитного бюро, різні державні бази даних, наприклад, база даних
міністерства внутрішніх справ України про втрачені паспорти, яку
використовують банки для попередження шахрайств, інформація, яку
одержують кредитори з заяв на видачу кредитів. Вся ця інформація
зберігається і обробляється в електронному вигляді. Управління ризиками
також можна визначити як отримання, обробку різного роду інформації, яка
є важливою для визначення вірогідності неплатежу і прийняття відповідних
рішень згідно бізнес правил, стратегій і кредитної політики.   Загальною
характеристикою нижчеперелічених систем є  автоматизація робочих
процесів на кожному етапі кредитного циклу, за допомогою програмного і
апаратного забезпечення і розподілом ролей залучених співробітників
кредитора. Рівень автоматизації визначає сам кредитор. Тобто,
автоматизацію на всіх етапах кредитного циклу можна довести до 100%, що
має місце в країнах з високорозвиненим сервісом кредитного бюро.
Наприклад в США, Великобританії, Німеччині, Туреччині та інших
розвинених Європейських країнах кредитні картки у більшості кредитних
установ видаються зі 100% автоматизацією всіх робочих процесів:

— внесення інформації з заяви на одержання кредитної картки;

— обробка заяви, перевірка інформації по всім базам даних, які
використовуються даним банком або картковою компанією, запит в кредитне
бюро (при цьому, зазвичай використовується скоринг, який визначає
кредитоспроможність позичальника і на підставі якого приймається
рішення);

— прийняття рішення на видачу картки;

— відкриття рахунків в операційній системі;

— друк договору;

— емісія і персоналізація  картки, відправлення картки і договору
клієнту поштою або видача в мережі кредитора чи в агентській мережі;

— активізація картки згідно віддаленого розпорядження  держателя;

— супроводження операцій по картці і дії щодо стягнення заборгованості.

В інших видах кредитів, наприклад іпотечних, є обов’язкові дії, що
виконуються вручну, наприклад, перевірка документів на нерухомість, або
нотаріальне оформлення застави. Розглянемо автоматизовані системи
управління кредитними ризиками.

Система автоматизованої обробки заяв та оформлення документів. Система
автоматизованої обробки заяв та оформлення документів (DECISION MAKER
HYPERLINK
«http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=224» \l
«_ftn2» \o «» [2] ) призначена для забезпечення функціонування процесу
кредитування, його прискорення та підвищення ефективності на етапі
залучення клієнтів і прийняття рішення про видачу кредиту. Запровадження
системи забезпечує перехід від ручного до напівавтоматичного або
повністю автоматичного процесу обробки заяв та оформлення документів на
отримання кредиту.

Система автоматизованої обробки заяв та оформлення документів може
використовуватися не лише під час отримання та оцінки заяв
позичальників, але й протягом всього процесу управління ризиками. Ціль
системи – комплексне обслуговування окремих організаційних підрозділів в
складі цілої структури фінансової установи, ефективна організація та
управління процесом кредитування.

При запровадженні системи DECISION MAKER забезпечується швидке виконання
кредитного процесу, зберігання всієї необхідної інформації та
ретроспективний контроль за виконанням окремих процедур. Система
органічно з’єднується з необхідними зовнішніми та внутрішніми джерелами
даних, включаючи основну банківську операційну систему.  Враховуючи те, 
що українські банки не мають достатнього досвіду в роздрібному
кредитуванні дуже важливим є використання зарубіжного досвіду і сучасних
технологій по оцінці кредитних ризиків. При виборі постачальника таких
технологій, обов’язково треба враховувати міжнародний досвід
постачальника в запровадженні подібних проектів в інших країнах, а також
на території України.

На основі детального аналізу вимог банку замовника експерти міжнародного
постачальника пропонують ефективну модель автоматизації обробки заяв та
оформлення документів, надають інформацію, необхідну для її оцінки, і в
співпраці з місцевими спеціалістами здійснюють її впровадження. Дуже
важливим є те, що міжнародний постачальник системи обробки заяв
проводить аналіз існуючих процесів і бізнес правил у кредитора і на
підставі цього аналізу рекомендує удосконалення і поліпшення цього
процесу, запровадження більш ефективних бізнес правил при прийнятті
рішення на видачу кредиту. 

Під час впровадження зазначеної моделі експерти міжнародного
постачальника рекомендують дотримуватись певних бізнес-правил та
стратегій з метою безперешкодного переходу від операцій, які виконуються
не автоматично, до систематизованого процесу. Дотримання зазначених
правил також є важливим для забезпечення потреб клієнтів, підтримання
необхідного зворотного зв’язку, а також кращої захищеності кредитора від
можливих ризиків при наданні кредиту.

Методологія автоматизації обробки заяв та оформлення документів, що
наприклад, використовується Кредитінфо Груп, заснована на індивідуальних
компонентах, що входять до системи. Ці компоненти упорядковані логічно у
відповідності із системою автоматизованого оформлення документів, що
розроблена спеціалістами Кредитінфо Груп, з урахуванням спеціальних
вимог кредитора.

Проект розробки та виконання системи є індивідуальним і виконується на
основі вимог замовника та наявності вихідних даних. Значною мірою успіх
проекту залежить від тісного співробітництва групи експертів Кредитінфо
Груп та спеціалістів кредитора. Проект поділяється на етапи детального
аналізу вимог, безпосередньо розробки, створення конфігурації,
впровадження системи в середовищі кредитора, тестування, і експлуатації.

Система ідеально підходить для всіх кредитних продуктів, призначених для
роздрібних клієнтів, малого та середнього бізнесу. Вона допомагає
раціоналізувати обмін інформацією між всіма учасниками кредитного
процесу, мінімізувати час, необхідний для аналізу кредитоспроможності
клієнта, а також мінімізувати можливі ризики та витрати в процесі
кредитування. До правил оцінки кредитоспроможності потенційного
позичальника входить  одержання кредитного звіту бюро кредитних історій
в автоматичному або півавтоматичному режимі, його оцінку і врахування в
загальній оцінці кредитоспроможності. Система відповідає стандартним
вимогам BASEL II.

Система оцінки кредитоспроможності. Система оцінки кредитоспроможності
(система моделювання скорингу або кредитних балів) є технологією, що
використовується кредитно-фінансовими установами для визначення
кредитних ризиків. Обчислення кредитних балів проводиться шляхом
використання статистичних методів і базується на інформації з кредитної
історії клієнтів та соціально-демографічних даних, що мають вплив на
виконання кредитних зобов’язань клієнтом.

 

Рис.1. Цикл клієнту і задачі*

*Складено за матеріалами КредитінфоГруп за безпосередньої участі автора

 

Кредитний скоринг може використовуватись протягом всього циклу відносин
між кредитором і позичальником. В залежності від стадії кредитного
процесу, скоринг може поділятися на скоринг заяв (прикладний), скоринг
поведінки, скоринг кредитного бюро тощо.

 

Рис.2. Визначення кредитного скорингу

 

Використання скорингу дозволяє відділити  бажаних клієнтів, яким
кредитор надає кредит від небажаних, яким треба відмовити. Також скоринг
дозволяє зменшити  так звану сіру зону клієнтів, які знаходяться на межі
між бажаними і небажаними, тобто більш точне визначення
кредитоспроможності потенційного позичальника дозволяє зменшити
кількість клієнтів, яких важко віднести як до бажаних, так і до тих,
яким треба відмовити. В умовах зростання конкуренції між кредиторами,
така можливість набуває великого значення. В умовах фінансової кризи ця
можливість має ще більше значення, тому що збільшуються вимоги до оцінки
кредитних ризиків.

t

v

c

¤

v

¤

?????Й?Й??опонується Кредитінфо, надає можливість здійснювати підрахунок
балів на основі попередньо визначених параметрів, а також аналізувати
результати використання моделі.

Впровадження системи кредитних балів (кредитного скорингу) в кредитний
процес допомагає значно зменшити витрати кредитно-фінансової установи
завдяки обранню найбільш надійних клієнтів, прискоренню процесу надання
кредитів, мінімізації кількості недобросовісних позичальників,
визначенню сегментації клієнтів для обрання найкращого цінового рішення
тощо. Проект розробки та впровадження моделі кредитного скорингу
передбачає персональні консультації, статистичний аналіз та перевірку
даних, що надаються кредитором.

 

 

Рис. 3. Використання скорингу на різних етапах циклу кредиту*

*Складено за матеріалами КредитінфоГруп за безпосередньої участі автора

 

Скоринг може використовуватись на кожному етапі кредитного циклу. Коли
клієнт звертається до кредитора обчислюється попередній скоринг, який
дозволяє відсіяти небажаних клієнтів, перед прийняттям рішення на видачу
використовується скоринг заяви. Треба зазначити, що скоринг
використовується як додатковий інструмент визначення кредитоспроможності
позичальника поряд з бізнес правилами встановленими для прийняття
рішення на видачу кредиту.

Після видачі кредиту, обчислюється скоринг поведінки клієнта на підставі
його платіжної дисципліни.  За результатами цього скорингу визначається
комплекс заходів по роботі з поточними клієнтами – пропозиція систем
лояльності, додаткових послуг на пільгових умовах клієнтам з високим
скорингом.

На третьому етапі циклу кредиту обчислюється скоринг стягнення
заборгованості. Перед погашенням кредиту обчислюється попередній скоринг
ймовірності настання поганого боргу, за допомогою якого визначаються
клієнти з високим ризиком непогашення кредиту до яких застосовується
комплекс відповідних заходів, що дає можливість суттєво попередити
настання поганих боргів. Після прострочення сплати боргу  скоринг також
дозволяє визначити комплекс дій до таких клієнтів.

Система стягнення заборгованості. (DEBT MASTER HYPERLINK
«http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=224» \l
«_ftn3» \o «» [3] ) є системою управління документообігом, що підтримує
напівавтоматичний однорідний процес стягнення заборгованості кредитором.

Основним призначенням системи є своєчасне виявлення та стягнення
простроченого боргу на ранньому етапі з якнайменшими витратами для
кредитора та без додаткового юридичного втручання або передачі даних до
колекторської компанії. У відповідності з вимогами кредитора, Кредитінфо
розробляє спеціальну систему, що складається з компонентів та процедур,
повністю адаптованих до конкретного бізнес — та програмно-технічного
середовища замовника.

Система стягнення заборгованості DEBT MASTER використовує автоматизовані
засоби для успішного процесу стягнення заборгованості, що значною мірою
зменшує кількість часу та витрати кредитора на стягнення боргу.
Швидкість реакції кредитора грає значну роль у запобіганні можливих
прострочень та помилок з боку позичальника. Система DEBT MASTER дозволяє
контролювати статус позичальників, негайно інформувати кредитора про
несвоєчасне здійснення внесків та здійснювати оперативні заходи для
швидкого стягнення заборгованості.

Окрім того, система має позитивний вплив безпосередньо на позичальників
та спонукає їх до покращення платіжної поведінки. Послідовність дій
кредитора щодо недобросовісних позичальників сприяє запобіганню проблем
з моменту, як використання системи стає загально відомим.

Існує дві стадії стягування заборгованості: рання та пізня. В залежності
від виду діяльності, кредитор може поєднувати способи стягнення, які він
має намір застосувати у своїй діяльності на ранній чи пізній стадії
боргу. Визначені заздалегідь стратегії та дії, що управляються системою,
дають змогу визначити різні сегменти клієнтів та гарантують гнучкість
переходу від ранньої до пізньої стадії стягнення в залежності від вимог,
встановлених кредитором.

 

Рис. 4. Цикл роботи з клієнтом і використання звітів*

*Складено за матеріалами КредитінфоГруп за безпосередньої участі автора

 

На рисунку 4 показано для яких цілей використовуються кредитні звіти на
всіх стадіях кредитного циклу, а саме: 1. звіт для визначення
кредитоспроможності при прийнятті рішення на кредит, 2. контрольний звіт
для остаточного рішення щодо видачі (перевірка чи не взяв потенційний
позичальник нові кредити в інших банках під час розгляду заявки), 3.
одержання звітів під час дії договору до настання затримки платежу по
кредиту з різними цілями (чергова перевірка стану кредитоспроможності
позичальника з метою надання інших послуг банку, попередження зміни
кредитора гарним клієнтом, попередження прострочення платежу), 4. при
настанні затримки платежу за допомогою звіту бюро кредитор визначає
ефективність дій по стягненню заборгованості по даному позичальнику.

Автоматизовані системи управління кредитними ризиками дозволяють
отримувати кредитні звіти бюро на кожному етапі кредитного циклу в
автоматичному режимі на підставі чого виконуються заздалегідь
встановлені кредитором дії, що суттєво підвищує якість кредитного
портфелю.

 

ВИСНОВКИ

На кожному етапі роботи з клієнтом дуже важливим є використання
кредитних звітів бюро, які в поєднанні з кредитним скорингом значно
покращують оцінку ризиків, що дає наступні можливості:

•     Мінімізувати витрати,  що пов’язані з ручною оцінкою кредитного
ризику 

•     Мінімізувати суб’єктивний вплив окремих ризик-менеджерів

•      Мінімізувати шахрайство, що пов’язане з процедурами оцінки
кредитного ризику

•     Утримувати низький рівень збитків при кредитуванні одночасно з
підвищенням рівня прийняття позитивних рішень на видачу кредиту

•     Можливість підрахування ймовірності неплатежу на основі
статистичної інформації про фактичні неплатежі

•     Зменшення витрат кредитно-фінансової установи завдяки відбору
найбільш надійних клієнтів

•     Прискорення процесу надання кредитів

•     Зменшення кількості недобросовісних позичальників

•     Здійснення сегментації клієнтів для обрання найкращого цінового
рішення

•     Проведення моніторингу поточного стану клієнту

На сьогоднішній день системи автоматизованого управління кредитними
ризиками в різних конфігураціях встановили наступні банки:

Шведбанк, Укргазбанк, Дельтабанк, Ренесанс Капітал, Індексбанк,
Укрсиббанк, Райфайзен Аваль, ВТБ, Альфа банк, БМ Банк, та інші. З
перелічених банків, майже всі є потужними гравцями на ринку роздрібного
кредитування України але не всі використовують послуги кредитної
звітності. Ощадбанк хоч і підписав угоду про використання послуг бюро з
ПВБКІ ще в 2006 році, але досі не може почати реальну передачу даних і
використання кредитних звітів з технічних причин. Альфа банк, як
зазначалось вище, має своє власне бюро, реальну роботу якого ще не
розпочато, і не збирається використовувати кредитну інформацію з інших
бюро.

Стабілізації на кредитно-фінансовому ринку, разом із розвитком індустрії
кредитної звітності, будуть сприяти, з однієї сторони, початок
діяльності кредитних бюро, а з іншої, використання банками
автоматизованих систем управління кредитними ризиками. З боку НБУ, треба
посилювати вимоги не тільки до капіталізації і резервування а й вимоги
до процедур оцінки кредитних ризиків банками і визначати розмір
резервування при банківських активних операціях на підставі результату
оцінки кредитних ризиків згідно аналізу звітів кредитних бюро. Ми
вважаємо, що НБУ має встановити критерії оцінки кредитних звітів бюро
для обов’язкового використання банками, що позитивно вплине на
банківську ліквідність.

Література:

1. Бережний Ю. [Електронний ресурс]/ Юрій Бережний, Інтернет газета 
Портмоне, листопад 2008. — Режим доступу:    HYPERLINK
«http://portmone.name/» http://portmone.name/

2. Брижко В. Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних/
В. Брижко.  Київ 2008. –   34 с.

3. Дворін Р. Кредитные бюро передающие данные коллекторам надо лишать
лицензии/ Рік Дворін. Власть денег №218, березень, 2009

4. Кампо С. Бюро кредитних історій: особливості регулювання діяльності в
Україні [Електронний ресурс]/ Сергій Кампо, газета «Правовий тиждень»
№50 від 21 грудня 2009. — Режим доступу:  HYPERLINK
«http://smi.liga.net/articles/IT097470.html»
http://smi.liga.net/articles/IT097470.html

5. Карпов О. Сайт Української Міжбанківської Асоціації членів платіжних
систем «ЄМА», Концепція створення в Україні бюро кредитних історій,
[Електронний ресурс]/ Олександр Карпов, — Режим доступу: HYPERLINK
«http://ema.com.ua/» http://ema.com.ua/

6. Колісник М. К. Проблеми та перспективи функціонування бюро кредитних
історій в Україні [Електронний ресурс]/ М. К.  Колісник, Науковий вісник
НЛТУ України, вип.19.2 2009. — Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/…/208_Kolisnyk_19_2.pdf

7. Корнєєв В. Бюро кредитних історій: послуги, функції та організація
діяльності  інформаційно-аналітичний портал Українського агентства
фінансового розвитку [Електронний ресурс]/ В.Корнєєв,   «Україна
фінансова», 2009. — Режим доступу:   HYPERLINK
«http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/036.htm»
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/036.htm

8. Куганкін Ю. Офіційний сайт міністерства юстиції України, Коментарі
фахівців, архів 2008р., [Електронний ресурс]/ Ю.   Куганкін, — Режим
доступу: HYPERLINK «http://www.minjust.gov.ua/0/15099»
http://www.minjust.gov.ua/0/15099

9. Кулинич І. Ю. Управління банківським ризиком [Електронний ресурс] /І.
Ю. Кулинич, Хуснутдінова Г. О. – Режим доступу: HYPERLINK
«http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Economics/28351.doc.htm»
http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Economics/28351.doc.htm

10. Лященко І. Кредитные бюро – новый этап развития
финансово-банковского сектора экономики Казахстана [Електронний ресурс]
/   І.  Лященко. Федеральний правовий портал. 2005. – Режим доступу:
HYPERLINK «http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1232419»
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1232419

11. Наумова Т.  Розвиток кредитно-інформаційної інфраструктури
банківської діяльності в Росії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук [Електронний ресурс] / Тетяна  Наумова. –   Саратов,
2008. –   Режим доступу:   HYPERLINK
«http://www.seun.ru/download/avtoreferat/naumova.doc»
www.seun.ru/download/avtoreferat/naumova.doc

12. Орлюк Е. Кредитные бюро за рубежем [Електронний ресурс] /         
Е. Орлюк – HYPERLINK «http://www.yurpractika.com/» \t «_blank»
Юридическая практика 13.12.2007. – Режим доступу:
http://tristar.com.ua/2/art/kreditnye_buro_za_rubejom.html

13. Пруський С. Роль кредитних бюро в системі банківського кредитування
[Електронний ресурс] / C. Пруський   – Режим доступу: HYPERLINK
«http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/9WPnSk.pdf»
http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/9WPnSk.pdf

14. Светлова М. [Електронний ресурс] /  М. Светлова (Інформаційно
аналітична газета «Деньги»,№9), 2005. –  Режим доступу: HYPERLINK
«http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.google.c
om.ua/&ei=I93hSdy2NteRsAbAtaXVCA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&pr
ev=/search%3Fq%3Dgoogle.com.ua%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-Sear
chBox%26rlz%3D1I7SKPB_en»
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.google.co
m.ua/&ei=I93hSdy2NteRsAbAtaXVCA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&pre
v=/search%3Fq%3Dgoogle.com.ua%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:*:IE-Searc
hBox%26rlz%3D1I7SKPB_en

15.  Скоротний Ю. Добро і зло кредитних бюро [Електронний ресурс] / 
  Юрій Скоротний, газета «Дзеркало тижня», № 29, 4 серпня 2006 року, —
Режим доступу —   HYPERLINK «http://www.dt.ua/2000/2040/54097/»
http://www.dt.ua/2000/2040/54097/

Похожие записи