Реферат на тему:

Вступ до моделювання

Зміст

1. Предмет моделювання

2. Основні класифікації моделей

3. Етапи процесу моделювання

4. Історичний розвиток предмета моделювання

Список використаної літератури

Предмет моделювання

Будь-яка наука використовує загальнонаукові та специфічні методи
дослідження. Загальнонаукові: 1) метод наукової абстракції;2) метод
аналізу та синтезу; 3) метод єдності історичного та логічного; 4)
позитивний і нормативний методи. Моделювання є специфічним методом
дослідження економічних наук, таких як макро-, мікроекономіка,
економетрика, економічний аналіз.

Модель — спрощене відображення економічного явища чи об’єктаабо
спрощений опис реальності. У своїй діяльності економісти використовують
різноманітні моделі. Модель можна подати у виглядірівняння, схеми,
графіка, діаграми.

Моделі відображають проблеми відповідних дисциплін — макроекономіки:
валовий внутрішній продукт (ВВП), економічний цикл, зайнятість
(безробіття), інфляцію, макроекономічну політику держави, економічне
зростання, макроекономічні процеси відкритої економіки; мікроекономіки:
моделі поведінки споживача, фірми, їх взаємодію на ринку.

Усі моделі будуються за певними припущеннями і полегшують розуміння
реального світу. В економічному аналізі використовується припущення:
припустімо, або “ceteris paribus”, що означає “за інших рівних умов” і
свідчить про змінність одного параметра та незмінність усіх інших.

Макроекономічні моделі містять у собі екзогенні (зовнішні) та ендогенні
(внутрішні) змінні. Одержати ендогенні змінні можна після розв’язання
задачі за побудованою моделлю.

Зміна екзогенних параметрів у моделі приведе до зміни ендогенних
параметрів (рис. 1).

Рис. 1. Зв’язок змінних у моделях

Екзогенні змінні задаються до побудови моделі як первісна інформація для
розв’язання поставленого завдання. Ендогенні змінні є розв’язком
побудованої моделі.

Для моделювання економічних процесів використовують також агреговані
величини (параметри) — сукупність специфічних економічних одиниць як
одного цілого.

Основні класифікації моделей

Усі моделі класифікують залежно від обраного критерію.

1. За загальним цільовим призначенням моделі поділяють на теоретичні та
прикладні. Теоретичні моделі досліджують загальні властивості економіки,
застосовуючи дедуктивні методи і формальні припущення, наприклад, модель
економічного кругообігу. Прикладні моделі аналізують функціонування
конкретного економічного об’єкта та використовують результати
дослідження на практиці. До прикладних належать економетричні та
економіко-математичні моделі планування виробництва.

2. За ступенем агрегування моделі поділяють на макроекономічні та
мікроекономічні. Макроекономічні моделі описують економіку як єдине
ціле, використовуючи агреговані величини: валовий внутрішній продукт,
сукупний попит, пропозицію грошей тощо. Макроекономічні моделі поділяють
на відкриті та закриті. Мікроекономічне моделювання — основна складова
економіко-математичного моделювання. Найбільші успіхи останніх років
стосуються досліджень стратегічної поведінки фірм в умовах олігополії з
використанням методів теорії ігор. Так, у 1994 р. Нобелівську премію
одержалиДжон Неш (США), Джон Харсаньї (США) і Рейнхард Зельтен
(Німеччина) за теоретичний аналіз конкурентної поведінки і умови
стратегії.

3. За конкретним цільовим призначенням моделі поділяють на п’ять типів.
Балансові моделі відображають відповідність наявності ресурсів їх
використанню. В моделюванні економічних процесів досить популярними є
рівноважні моделі («витрати-випуск»). У Треньових моделях розвиток
економічної системи, що моделюється, відображається через тренд (тривалу
тенденцію) її основних показників. Оптимізаційні моделі призначені для
вибору найкращого варіанта з їх певної кількості. Імітаційні моделі
призначені для використання у процесі машинної імітації процесів, що
вивчаються.

4. За розмірністю розрізняють малорозмірні, багаторозмірні.

5. Відносно до чинника часу: статичні, динамічні. Статичні моделі
відображають економічний процес на початку та наприкінці певного періоду
і не розглядають самого процесу переходу. Динамічні моделі зображають
економічні процеси з урахуванням чинника часу.

6. З урахуванням чинника невизначеності: детерміновані, стохастичні. В
детермінованих моделях використовують жорсткі функціональні зв’язки між
змінними. В стохастичних моделях існує чинник випадковості. При
дослідженні цих моделей використовують знаряддя теорії ймовірностей та
математичної статистики.

7. За характеристикою математичних об’єктів: матричні, лінійні,
нелінійні, кореляційно-регресійні, моделі теорії ігор і сіткового
планування (наприклад, модель міжгалузевого балансу — матрична,
кейнсіанська функція споживання — лінійна С — С( Y), де С — споживання,
Y— дохід; виробнича функція Кобба-Дугласа — нелінійна Y -F(K,L), де Y—
обсяг виробництва, К— капітал, L — праця.

До комбінованої моделі можна зарахувати, наприклад,
економі-ко-математичну модель міжгалузевого балансу, яка є
прикладною,макроекономічною, детермінованою, балансовою та матричною,при
цьому вона може бути статичною та динамічною.

Етапи процесу моделювання

Моделювання умовно можна поділити на шість етапів (рис. 2).

1. Постановка економічної проблеми та її якісний аналіз. На першому
етапі формулюють суть проблеми, приймають певні припущення, вирізняють
важливі риси і властивості та абстрагують об’єкт моделювання. Окреслюють
первісну гіпотезу, яка пояснює поведінку і розвиток об’єкта.

2. Побудова аналітичної моделі. Визначають тип, до якого можна
зарахувати модель. Аналізують, чи можна визначне завдання зарахувати до
відомої моделі. Якщо ні, пропонується своя модель.

3. Економічний аналіз моделі. Досліджують загальні властивості моделі,
їх розв’язування. Якщо доведено, що розв’язування не має, то наступні
етапи моделювання не проводяться. Побудовану модель коректують і
дослідження починають спочатку.

4. Підготовка початкової інформації. Обмаль інформації ускладнює процес
моделювання, а відсутність її переводить модель з класу прикладних до
класу теоретичних. Цей етап свідчить про системність

процесу моделювання, оскільки вихідна інформація одних моделей може
стати вхідною для інших.

5. Чисельне рішення. На цьому етапі розробляють алгоритм, складають
програми для ПЕОМ і проводять розрахунки.

6. Аналіз чисельних результатів та їх застосування. На останньому етапі
досліджують коректність чи некоректність побудованої моделі.
Підтверджують або спростовують висунуту гіпотезу щодо економічного
процесу. На основі одержаних результатів визначають напрями
вдосконалення побудованої моделі, інформаційної бази та програмного
забезпечення.

Рис. 2. Блок-схема процесу моделювання

Історичний розвиток предмета моделювання

Перші моделі слугували ілюстрацією при дослідженні. 1576 року француз
Жан Боден намагається обґрунтувати зміну рівня цін(інфляцію) як
результат зміни співвідношення між кількістю грошей і товарів. Ця теорія
стає основою монетарної теорії і першою інфляційною моделлю.

У 1758 р. французький фізіократ Франсуа Кене (1694-1774) розробляє першу
макроекономічну модель господарського кругообігу —»Економічну таблицю» —
за аналогією кругообігу людини. Оскільки хвороба є відхиленням від
нормального стану людини, то й економічна криза є тимчасовим відхиленням
від рівноваги в економіці.

А. Сміт (1723-1790) створює класичну макроекономічну модель, яка пояснює
процеси саморегулювання ринку через механізм ціноутворення.

Д. Рікардо (1772-1823) пропонує модель міжнародної торгівлі.

К. Маркс (1818-1883) використовує схематичні моделі для відображення
процесу розширеного відтворення.

У XIX ст. свій внесок у моделювання економічних процесів зробили
математики — представники неокласицизму англієць Артур Пігу (1877-1959)
— «ефект Пігу»; швейцарець Леон Вальрас (1834-1910) — закон загальної
економічної рівноваги, теорія економічного добробуту; італієць Вільфредо
Парето (1848-1923) — «оптимум за Парето»; австрієць Карл Менгер
(1840-1921) — теорія граничної корисності; англієць Френсіс Еджворт
(1845-1926) — «скринька Еджворта» — модель, яка ілюструє ефективність
обміну.

Ними створено інструментарій макро- та мікроекономічного аналізу:
еластичність попиту, граничний аналіз, коротко- та довгостроковий
періоди, взаємозалежність ринків. У їхніх працях сформульовані основні
принципи маржиналізму (marginal — граничний).

Наприкінці XIX — на початку XX ст. в економічній науці набуває розвитку
статистичний напрям, який досліджує та прогнозує циклічний розвиток
економіки на основі моделей і методів математичної статистики. Уперше
математична статистика була використана в біології англійським ученим К.
Пірсоном для вивчення кривих розподілу чисельних характеристик людського
організму. В. Парето пропонує статистичні моделі по дослідженню доходів
населення в різних країнах. Англійський статистик Гукер розглядає модель
взаємозв’язку економічних показників. Він пропонує модель впливу
кількості

банкрутств на товарній біржі на ціну зерна. На початку XX ст.
з’являється величезна кількість праць з теорії математичної статистики.
Фішер пропонує моделі дисперсійного аналізу, Кобб і Дуглас аналізують
виробничі функції.

Світова економічна криза 1929-1933 pp. стає поштовхом створен-ня нової
макроекономічної теорії. Англійський економіст ДжонМейнард Кейнс гостро
критикує класичну теорію і висуває свої постулати: 1. У ринковій
економіці може існувати рівновага за неповної зайнятості. 2. Для
усунення неповної зайнятості необхідне втручання держави. 3. Держава
втручається в економічні відносини через грошову і бюджетно-податкову
політику. 4. Держава впливає на сукупний попит. Фундаментальна праця Д.
Кейнса “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” (1936) стає
підґрунтям для рівноважних моделей і базовою теорією державного
регулювання економіки.

Економічні дослідження в СРСР у 20-ті роки проводились під впливом непу
(нової економічної політики). Російський учений М. Кондратьев
(1892-1938) висуває теорію великих циклів кон’юнктури (“довгих хвиль”)
періодичністю 40-60 років. Визначним досягненням радянських учених стала
розробка першого у світі балансу народного господарства СРСР за 1923/24
рік. Модель економічного зростання радянського ученого Г. Фельдмана
(1884-1958), створена у 1928 p., розкрила взаємозв’язок темпів зростання
національного доходу, зміни фондовіддачі і продуктивності праці. Праці
Г. Фельдмана були оцінені на Заході лише після Другої світової війни і
опубліковані у США 1964 p.

У 30-50 роки відроджується економіко-математичний напрям моделювання. У
1938-1939 pp. ленінградський математик Л. Канторович (1912-1986)
сформулював задачі лінійного програмування і запропонував методи їх
розв’язання. Моделі радянської економіки створювались на основі
економіко-математичних досліджень. Вони охоплювали багаторівневі
системи, були досить складними і переважно формальними.

Сучасні моделі вирізняються різноманітністю та потужним використанням
математичного апарату.

Список використаної літератури

1. Замков О. 0.,ЧеремныхЮ. А., Толстопятенко А. В. Математические методы
в экономике: Учебник. — 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ; Дело и сервис, 1999.

2. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / За
ред. І. В. Крючкової. — Харків: Форт, 2000.

3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. — М.:НОРМА, 2000.

4. Селшцев А. С. Макроэкономика. — СПб.: Питер, 2000.

5. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах,
бизнесе: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2000.

Похожие записи