Реферат на тему:

Нобелівський лауреат Мюроп Сам’юел Скоулз (Scholes)

за розробку нового методу визначення вартості «вторинних»(похідних)
паперів

рік народження: 1941 р.

?????????i?чення вартості опціону, що не потребує використання
конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори
обгрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації»
(1973). 1983 р. М.Скоулза запрошують на посаду професора Стенфордського
університету. Далі він працює консультантов відомого інвестиційного
банку «Solomon Bujthers», 1994 р. створює хедж-фонд «Long Term Capital
Manegement» LTCM і стає його президентом. За кілька років фонд стає
одним з найбільших у світі, але 1998 р. він опинився на межі
банкрутства. Величезних збитків зазнали усі акціонери банку і серед них
– власне Скоулз. Ситуація з фондом свідчить, що на шляху від теоретичних
ідей до жорстоких реалій практики навіть великі учені не застраховані
від поразок. Спільно з Ф.Блеком М.Скоулз провів ряд досліджень з природи
«фінансових ризиків». Нобелівську премію з економіки 1997 р. йому було
присуджено «за розробку нового методу визначення вартості
«вторинних»(похідних) паперів».

Література:

Альфред Нобель. Шведський інститут, 2004 р.

Нобелівська премія перші 100 років.

Альфред Нобель і Нобелівські премії.

HYPERLINK «http://www.nobel.org.ua/» http://www.nobel.org.ua/

HYPERLINK «http://www.peoples.ru/finans/undertake/nobel/index2.html»
http://www.peoples.ru/finans/undertake/nobel/index2.html

Похожие записи