Рис. 3. 2. Схема принятия решений при страховании валютных рисков.
Приложение №1
Классификация приемов менеджмента валютных
операций
Приемы валютного
менеджмента
Перевод валютных Перемещение капитала
Спекулятивные Сохранение способности
средств для его прироста
операции капитала приносить
высокий доход
кредитные карточки депозит
трастовые операции страхование с помощью
валютных оговорок
дебетные карточки вклады
операция своп страхование с помощью
форвардных операций
банковский перевод финансовый кредит
репорт (депорт)
документарное инкассо факторинг
операции с курсовыми хеджирование с помо-
разницами щью
опциона
документарный аккре- форфетирование
конверсия валют
дитив
расчеты по открытому кредит по открытому валютная
спекуляция хеджирование с помо-
счету счету
щью
форвардного
контракта
расчеты чеками вексельный кредит
лидз энд легз
трансфер овердрафт
фьючерские операции
Основные показатели деятельности Волжского филиала «Русского
Южного банка» за 1996, 1997, 1998 года.
показатель года Оптимальное значение Экономическое значение
1996 1997 1998
К1=капитал/активы 0.24 0.25 0.25 0.08-0.15 Финансовая устойчивость
банка.
К2 = онкольные и срочные обязательства/активы 0.6 0.6 0.7 0.5-0.7
Уровень срочности и надежности
К3=прочие обязательства/всего обязательств 0.2 0.2 0.03 cтремится к min
Степень пассивной устойчивости
К4=доходные активы/активы 0.55 0.54 0.58 0.75-0.85 Удельный вес
доходообразующих активов в составе активов
К5=доходные активы/платные пассивы 0.9 0.8 0.8 (( 1 Отношение доходных
активов к платным ресурсам
К6=ссуды/обязательства 0.61 0.55 0.55 >0.7(агрессивная
политика);
Оценка характера риска.
Операции
Трансляция валют
Кратко- и среднесрочные
Долгосрочные
Свопы
Объем известен
Объем не определен
Опционы
Частые сделки
Редкие сделки
Сроки не определены
Сроки известны
Фьючерсы, валютный овердрафт или форвардные контракты с валютным
контокорентом
Фьючерсы, валютный овердрафт или форвардные контракты
Форвардные контракты на открытую дату
Форвардные контракты
Сроки не определены
Сроки известны
Кратко- и среднесрочная
Долгосрочная
Валютные займы (ссуды), форвардные контракты
Свопы, валютные займы (ссуды)
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
